System StatMR

System StatMR wspomaga kompleksowe zarządzanie ryzykiem rynkowym w zakresie występujących w danej instytucji czynników ryzyka rynkowego, między innymi:

  • ryzyka stóp procentowych,
  • ryzyka kursów walut,
  • ryzyka płynności.

System powstał w odpowiedzi na wyzwania jakie stawiają przed bankami i firmami ubezpieczeniowymi dyrektywy Basel II i Solvency II. W pełni realizuje zalecenia bazylejskie oraz regulacje NBP dotyczące pomiaru ryzyka rynkowego. Może być także stosowany przez inne instytucje, które pragną skutecznie zarządzać ryzykiem rynkowym.

StatMR automatyzuje czynności analityczne i sprawozdawcze oraz umożliwia szeroki zakres parametryzacji wyznaczanych statystyk dotyczących ryzyka.

StatMR jest autorskim rozwiązaniem firmy StatConsulting. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie oferowanego rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta oraz późniejsze utrzymanie i rozwój dedykowanych wersji oprogramowania. Specyfika firmy StatConsulting umożliwia:

  • redukcję kosztów,
  • zapewnienie krótkiego terminu przygotowania i wdrożenia zmiany,
  • zapewnienie wysokiej jakości całego przedsięwzięcia.
  • szeroki zakres analiz ryzyka (od metod opartych na pomiarze dopasowania aktywów i pasywów po zaawansowane metody wykorzystujące modele symulacyjne). Każdorazowo uzyskane wskaźniki ryzyka są odnoszone do zdefiniowanych limitów ryzyka. System umożliwia m.in.:
    • analizę luki (płynnościowej i stóp procentowych), analizy VaR, weryfikację prognoz (ang. backtesting), analizy szokowe oraz scenariuszowe.
  • przeprowadzanie analiz statycznych oraz analiz dynamicznych, dzięki wykorzystaniu mechanizmu prognoz przyszłego portfela,
  • analizowanie ekspozycji na ryzyko, wynikające z pozycji o określonym i nieokreślonym terminie zapadalności oraz pozycji na instrumentach pochodnych,
  • uzyskanie informacji o ekspozycji na ryzyko rynkowe, przy różnych scenariuszach rozwoju sytuacji rynkowej oraz portfela,
  • optymalizacja procesu zarządzania strukturą portfela w odniesieniu do oszacowanego ryzyka,
  • uzyskanie informacji o wykorzystaniu przyjętych limitów ryzyka,
  • raportowanie na potrzeby zarządcze i nadzorcze odzwierciedlające bieżącą ekspozycje na ryzyko ujętą przy użyciu wybranej metodologii pomiaru (metody podstawowe, zaawansowane), z możliwością generowania raportów ad hoc.